Binary Option Gamma

O que é Gamma Gamma é a taxa de variação em uma delta de opções por 1 alteração no preço dos ativos subjacentes. Gamma é uma medida importante da convexidade de um valor derivativo, em relação ao subjacente. Uma estratégia de hedge delta procura reduzir a gama para manter uma cobertura em uma faixa de preço mais ampla. Uma consequência da redução da gama, no entanto, é que o alfa também será reduzido. Carregando o jogador. DISCAPACÃO Gamma Matematicamente, a gama é a primeira derivada do delta e é usada quando se tenta avaliar o movimento do preço de uma opção em relação ao valor que está dentro ou fora do dinheiro. Nessa mesma questão, a gama é a segunda derivada de um preço de opções em relação ao preço subjacente. Quando a opção que está sendo medida é profunda ou fora do dinheiro, a gama é pequena. Quando a opção está perto ou no dinheiro, a gama é a maior. Os cálculos da Gamma são mais precisos para pequenas mudanças no preço do ativo subjacente. Todas as opções que são uma posição longa possuem uma gama positiva, enquanto todas as opções curtas possuem uma gama negativa. Comportamento Gamma Uma vez que uma medida de delta de opções é válida apenas por um curto período de tempo, a gama fornece aos gerentes de portfólio, comerciantes e investidores individuais uma imagem mais precisa de como as opções delta mudarão ao longo do tempo à medida que o preço subjacente mudar. Como uma analogia com a física, o delta de uma opção é a sua velocidade, enquanto a gama de uma opção é a sua aceleração. A gama diminui, aproximando-se de zero, uma vez que uma opção se torna mais profunda no dinheiro, à medida que o delta se aproxima de uma. Gamma também se aproxima de zero, uma opção mais profunda fica fora do dinheiro. Gamma está no seu máximo, aproximadamente, no dinheiro. O cálculo da gama é complexo e requer software financeiro ou planilhas para encontrar um valor preciso. No entanto, o seguinte demonstra um cálculo aproximado da gama. Considere uma opção de compra em um estoque subjacente que atualmente possui um delta de 0.4. Se o valor do estoque aumentar em 1, a opção aumentará em 0.40, e seu delta também mudará. Suponha que o 1 aumento ocorre, e as opções delta agora são 0.53. Esta diferença 0.13 em deltas pode ser considerada um valor aproximado de gama. A Gamma é uma métrica importante porque corrige as questões de convexidade ao se envolver em estratégias de hedge. Alguns gestores de carteira ou comerciantes podem estar envolvidos com carteiras de valores tão amplos que é preciso ainda mais precisão quando se envolve em hedge. Um derivado de terceira ordem denominado cor pode ser usado. A cor mede a taxa de mudança da gama e é importante para a manutenção de um portfólio coberto de gama. A estratégia Gamma Scalping para comerciantes binários experientes As estratégias binárias de estratégias de escalabilidade gamma são uma estratégia de negociação avançada para comerciantes de opções binárias experientes. Somente os comerciantes que são extremamente conhecedores e bem capitalizados devem sempre considerar usar a estratégia de escalação de gama. O amplificador Delta Gamma Gamma é um termo grego usado para descrever a taxa de variação de uma delta de opções financeiras em comparação com o preço das opções subjacentes ao ativo. Delta ou taxa de hedge na negociação financeira refere-se ao índice de variação do preço do ativo subjacente comparado ao preço das opções. Por exemplo, uma opção possui delta de 0,75, isso significa para cada 1 mudança no preço de um ativo subjacente, o preço da opção variará em 0,75. Assim, em outras palavras, se uma opção tiver uma gama de 0,10, isso significa que a opção mudará em 0,10 delta à medida que o preço do subjacente muda. Por que Gamma é importante Como uma opção se move mais para o dinheiro, quanto maior for o delta das opções e quanto mais se afastar do dinheiro, menor será o delta das opções. Uma vez que o preço de um ativo subjacente nunca é constante em um mercado dinâmico, isso significa que as opções delta também estarão mudando constantemente. Compreender as mudanças nas opções delta é crucial para um comerciante, pois pode afetar a linha de fundo dos comerciantes. Portanto, há uma necessidade de acompanhar uma gama de opções. A estratégia Gamma Scalping explicada basicamente, a estratégia de escalação gamma procura ganhos de couro cabeludo através do ajuste de uma delta de opções, empatando uma longa posição de gama em tempos de mercados em mudança. Nos mercados financeiros se a volatilidade de um ativo subjacente for considerada muito barata, isso significa que a volatilidade desse ativo subjacente é maior do que o preço de mercado. Sob essa situação, pode ser rentável para um comerciante abrir uma posição de opção e mover essa posição para a frente no mercado à vista, uma vez que todas essas manobras possuem posições longas de gama. Como mencionado anteriormente, quando um preço de ativos subjacentes aumenta, suas opções delta também aumentam. E se um comerciante assumiu uma posição de opção longa e tivesse protegido sua posição, ele também ganharia uma longa posição de delta do aumento consequente no mercado à vista. É imaterial se o comerciante tenha investido em uma posição longa de colocação ou chamada, uma vez que as opções delta ainda aumentarão com um aumento do preço do ativo subjacente. A fim de manter uma posição média no mercado, um comerciante simplesmente simplesmente tem que comprar coloca se quiser adicionar a sua posição ou vender chamadas para diminuir sua exposição e vice-versa (dependendo se ele está enfrentando longos deltas ou deltas curtos). Vantagem e desvantagem A principal vantagem da estratégia de escalar gamma é o fato de que ele anula o efeito negativo da decadência do tempo (theta) e colapso nas opções Vega. Isso se deve ao fato de que todas as estratégias de escalabilidade em gama são afetadas, em certa medida, pelas mudanças na liquidez e na volatilidade. No entanto, a desvantagem desta estratégia é o fato de que um comerciante pode precisar aguardar algum tempo antes de fazer seu movimento antecipado, o que acabará por resultar em sua posição perdendo valor devido a theta. No entanto, tentar comprar paciência e compensar theta é toda a idéia da estratégia de escalação de gama. Disclosure Of Risk BinaryOptionsLeader e todas as entidades associadas a ele não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano causado pela dependência das informações contidas neste site. Isso inclui análise, notícias, material didático e citações do mercado. Tenha em atenção os riscos associados à negociação dos mercados financeiros, não invoque mais dinheiro do que pode perder. 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